1. Open the Keychain Access application (/Applications/Utilities/Keychain Access).
2. Open the Preferences panel (menu: Keychain Access->Preferences).
3. Make sure “Show Status in Menu Bar” is enabled.
4. Now close the Preferences panel and then the Keychain Access application.

ที่เมนูบาร์ด้านบนจะเห็น icon ก็กด Lock Screen จากตรงนั้นได้เลย แต่ถ้าต้องการสร้าง Keyboard shortcut ก็ไปอ่านต่อได้จากที่มา
ที่มา: Create a screen-locking keyboard shortcut